50ETF期权合约的月份要怎么选？
2019-10-10 11:29:35
编辑：yxd
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导读50ETF期权合约有不同的到期月份，虽然标的物是一样的，但是不同到期月份的合约还有有一些差别的，主要是权利金、风险性方面的区别，我们应该好好理解这些区别，以帮助我们选择合约。
50ETF期权有不同到期月份的合约，按照到期月份，有当月到期的合约、次月到期的合约、随后两个季月到期的合约，虽然说标的物都一样，但是不同到期月份的合约还是有不同的区别的。
我们可以从价格、隐含波动率、DELTA值三方面来看看不同月份合约的区别。就价格而言，越是远月份的合约权利金越贵，隐含波动率和DELTA值也是一样，当期日越久，隐含波动率也就越高，DELTA值的绝对值也越高。
我们可以从时间价值和风险性来分析上述区别的原因。众所周知，期权是由时间价值的，权利金由时间价值和内含价值组成，时间价值会随着到期日的临近而不断衰减，所以越是远月的合约时间价值越高，所以合约的价格也就越高。同时，越是远月的合约，其不确定性也越大，所以隐含波动率和DEITA绝对值也就越高。
随着合约到期日的临近，合约时间价值的衰减一般会更快，如果标的物没有较大的波动的话，那么权利金也会随时间价值的衰减而降低，所以，如果我们要开仓买入临近到期合约时，应该好好考虑。
此外，我们可以根据自己的盈利目标来选择不同到期月份的合约，如果渴望高收益，那我们可以选择较远月份的合约，因为其波动性大。如果盈利目标不大，那可以选择到期日适当近一点的合约。此外，我们还可以在横盘时期卖出临近到期的合约，这样盈利的可能性也比平时要大。
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