上证50etf期权隐含波动率怎么算？
2019-10-27 19:53:56
编辑：FY
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导读上证50etf期权隐含波动率在期权交易中是非常重要的一个指数，我们在进行50etf期权投资中是不能忽视隐含波动率的影响。上证50etf期权隐含波动率是怎么计算的呢？
上证50etf期权隐含波动率展示的是对于市场未来波动状态的一个预期，我们在分析、计算50etf期权波动率的时候，能够加深自己对于判断标的价格走势是非常重要的。
上证50etf期权隐含波动率怎么算?我们只需要根据各个期权的实虚值的状态、成交量的大小以及期权的存续期等等各种因素，去计算出某一日的综合隐含波动率，按照日期进行连线的话就可以得到隐含波动率指数曲线啦。
1、我们可以在计算隐含波动率的时候，可以只选取有代表性的期权合约来计算隐含的波动率。
2、我们可以在计算隐含波动率的时候，可以选取近月合约和次近月合约的隐含波动率，将其加权平均而得到最终的隐含波动率。
3、我们可以在计算隐含波动率的时候，可以通过计算Vega(期权价格相对于标的资产波动的敏感系数)，进行加权平均得到隐含波动率。
4、我们可以在计算隐含波动率的时候，可以选取该品种期权交易量与该期权总交易量的比值，因为成交量越大的品种对整体隐含波动率产生的影响越大。
这里我们就仔细的为大家介绍了上证50etf期权隐含波动率的计算方法，而50etf期权波动率和隐含波动率的区别在哪?这篇文章就为大家介绍了波动率和隐含波动率的区别，有兴趣的可以去看一看。
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