卖出深度虚值期权是不是稳赚？
2019-11-14 11:28:28
编辑：yxd
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导读深度虚值期权转化成实值的难度很大，所以该合约为期权的卖方提高了胜率，虽然如此，但如果行情出现大的波动，卖方的损失也是很大的，接下来就和小编一起来了解一下吧。
深度虚值期权的执行价格离市价都比较远，所以期权转换为实值时非常困难的，而且深度虚值期权的价值归零风险也远比其他合约大，所以卖出虚值期权的胜率是非常高的。
如果是在到期日临近的时候卖出深度虚值期权，卖方的胜率还会进一步提高。因为临近到期时，期权合约的时间价值会加速衰减，如果指数没有什么变动，那深度虚值合约就会马上归零了。
虽然卖出深度虚值期权的胜率是非常高，但如果一旦发生损失，也是非常的吓人。这是因为，深度虚值期权一般都是“不涨则已，一涨惊人”的，如果指数出现大幅度的波动，那深度虚值合约可能会成倍或者几十倍的上涨，卖方如果想继续持仓，也需要多缴纳同样倍数的保证金，这要求卖方需要有足够的资金实力，而且面对如此大的资金波动，卖方的心态也可能会备受打压。
所以，即便所卖出合约胜率有多么高，卖方也需要尽量避免趋势，或者尽量抓住隐含波动率偏高的时机。一方面，避免趋势可以让时间价值占主导地位，权利金就会稳步下跌;另一方面，隐含波动率过高的时候说明期权整体权利金价格偏高，价格有一定的下跌空间，这会进一步的提高卖方胜率。
当然，卖方还需要做好风险控制，一方面要根据自己的实际状况设置好止损，另一方面需要管理好仓位。
总而言之，卖出深度虚值期权虽然胜率不错，但是一旦发生损失，亏损额是要远远大于盈利的，因此，即便是胜率高，也要尽量以更稳健的姿态来进行交易。
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