50ETF期权卖方什么时候赢面最大？
2019-11-19 15:03:16
编辑：yxd
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导读时间是卖方天然的朋友，无论何种情况下，卖方都会享受时间价值的收益，所以卖方的胜率要比买方要高，但是这并不意味我们可以随便卖出期权，而是要抓住一些时机。
众所周知，50ETF期权卖方虽然盈利空间有限，但是其胜率还是比较高的，这是因为时间价格始终流逝，对于需要权利金不断降低的卖方而言更加有利，而对于持有权利金的买方而言是不利的。那具体来讲，50ETF期权卖方的赢面什么时候最大呢?接下来就和小编一起来了解一下吧。
1、临近到期日时
临近到期日时，期权的时间价值会加速流逝，在其他条件不变的情况下，权利金也就会加速流逝，此时卖方的赢面要更大。有不少卖方都喜欢在临近到期日时开仓，不过此时许多买方都会转战到其他月份的合约，所以此时开仓的难度比平时要大。
2、波动率比较低时
当波动率比较低时，指数往往就陷入了横盘的时期，这时候期权的内在价值是比较稳定的，卖方可以赚取相应的时间价值，横盘的时间越长，卖方所赚取的时间价值也就越多。
3、隐含波动率降低时
在其他因素不变的情况下，期权权利金的价格会随着隐含波动率的降低而降低，所以卖方可以选择在隐含波动率的高点卖出期权，以跟随隐含波动率的降低赚取权利金的差价。
4、卖出虚值合约时
合约的虚值程度越低，其转换了实值合约的难度就越大，所以卖方的胜算就越大，但由于虚值合约本身的价格偏低，所以此时卖方的盈利额相对而言其实并不多。另一方面，虽然此时风险难以发生，但是一旦指数有较大的反向波动，那卖方可能会面临严重的损失，所以，卖方一定要设置好止损价格，以防止大行情的出现。
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