50ETF期权的期权费受什么影响？
50ETF期权费就是我们买入期权的价格，在实际操作中，我们通常可以通过期权费的涨跌来赚钱，那50ETF期权的期权费主要受什么影响呢?接下来就和小编一起来了解一下吧。
期权费用代表的是期权的价值，期权的价值由两个部分组成，一是内在价值，二是时间价值，其中内在价值主要受协议价格与市场价格之间的关系影响，而时间价值主要受时间的影响。除了两者之外，还有隐含波动率指标，该指标类似于市盈率，主要反应了期权费用是偏高还是偏低。
1、内在价值
假设期权可以立马行权，那行权后的收益或者损失就是期权的内在价值，内在价值可正可负可为零，内在价值为正的时候期权就是实值期权，为负就是虚值期权，为零的话就是平值期权。
认购期权的内在价值为标的资产的市价减去执行价格，认沽期权的内在价值则为执行价格减去标的资产的市价。以50ETF购11月3000为例，在11月1日这一天，该合约一共上涨了0.0279点，而50ETF收盘一共涨了0.052点。按理来讲期权费上涨的数值应该与标的物一样，但为什么却没有呢?这是因为期权的时间价值也在衰减，少上涨的那一部分就是当日所衰减的时间价值。
2、时间价值
所谓时间价值就是时间带来的价值，50ETF期权离到期日越远的合约，其时间价值也就越高，所以时间价值也会随着时间的流逝而衰减。
那期权为什么会有时间价值呢?这是因为时间越长，标的资产的不确定性就越高，不确定性越高持有权利的盈利机会就越多，因此期权的时间价值就越高。
以上证50ETF购11月3000为例，该合约与9月26日刚上市的时候价格为0.062，在11月25日收盘的时候价格只有0.0083，而9月26日上证50ETF的开盘价是2.991,11月25日的收盘价为2.994。两者的市价是差不多的，但是权利金价格越差这么多，其中的差额就是时间价值 。
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