期权的远月、近月合约有什么区别？
2019-11-04 17:01:23
编辑：yxd
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导读50ETF期权合约有远近之分，即到期月份存在不同，但是差别却不只是月份的不同，远月、近月合约在波动性、价格、流动性上都有所不同，接下来就让我们一起来了解了解吧。
上证50ETF期权有不同的到期月份，投资者可以选择当月、下月、随后两个季月的合约，举个例子，本月是11月，那可供我们选择的合约月份有11月、12月、明年3月、明年6月的合约，那么，这些合约之间有什么区别呢?接下来就让小编分别从几个角度带大家来了解一下。
1、价格不同
在标的物、合约类型、执行价格相同的情况下，越远的合约价格越贵。这是为什么呢?因为期权由内在价值和时间价值组成，有效期越久的合约一般时间价值就越高，在合约类型执行价格一样的情况下，不同月份到期的期权内在价值都是一样的，所以，这时候时间价值就就是远月、近月合约的差异，因此，远月合约就要比近月合约要贵。
2、波动性不同
远月合约的波动性要小于近月合约，话虽如此，但是远月合约的涨幅跌幅还是比较大，百分之十左右的涨跌依旧还是比较常见，所以不要因为买入了远月合约就忽视了风险。如果是做长线的话，选择远月合约比较好，这是因为其波动性小，价值归零的风险也比较小。
3、持仓量
总体来看，合约到期日越远，期货合约的持仓就越小，市场还是比较青睐交近月份的合约，所以，如果是做短线的话，选择近月合约要好一点，因为流动性不错。但需要注意的是，在临近到期日的时候，应该做好平仓的准备，因为到期日来临的时候，会有合约价值归零的风险，这在虚值合约上特别明显。
以上就是小编对远月、近月合约区别的分享，如果您想继续了解有关期权的其他知识，可以收藏本网站，等待我们后续的更新。
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