50ETF期权的时间价值是怎么衰减的？
2019-12-09 11:12:49
编辑：yxd
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导读众所周知期权有时间价值，有时候标的物价格虽然涨了，但因为涨幅无法抵消时间价值的影响，认购期权的价格依旧会下跌。大家想提高胜率，必须要对时间价值有一定的了解。
投资50ETF期权我们除了关注上证50ETF、上证50的涨幅和跌幅之外，还需要关注期权时间价值的衰减。有时候我们对50ETF的方向明明判断对了，但是的价格还是会下跌，这是因为50ETF的波动幅度抵消不了时间价值的波动幅度。因此，为了精确的获取期权收益，我们还需对期权的时间价值有一定的了解。接下来就和小编一起来了解一下吧：
1、为什么期权会有时间价值?
我们都知道期权是在未来某一时间进行较标的物交易的权利，从买入期权到平仓是有一定时间的，时间较长的话盈利机会也就比较多，因此会期权会有时间价值。从卖方的角度来讲，按理来讲风险和收益应该呈正比，但在期权交易中卖方的风险明显要大，所以时间价值也可以看做是随卖方的风险补偿。
2、时间价值与时间的关系
自然是期权的时间越长，时间价值就越大。但如果算平均每天消耗的时间价值，那有效期越长的期权，时间价值的衰减值反而是越少的。所以对于一些喜欢长期持有期权的投资者，可以买入有效期较长的期权，以尽量减少时间价值的影响。
3、时间价值的衰减速度
期权时间价值的衰减速度在每个时间是不一样的。从某一合约上市到到期，前一半时间的时间价值大概占了三分之一，后一半的时间大概占了三分之二。时间价值的衰减速度会随着到期日的临近而加快，所以大家最好不要在临近到期日的时候开仓买入期权。
以上就是小编整理的关于期权时间价值的内容，如果您行继续了解期权的相关知识，可以收藏我们的网站等待后续的更新。
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